Sánchez García, Javier Autor

Systemic risk in a macro-multiplex network

  • Sànchez García J.
  • Cruz Rambaud S.

Soft Computing - 1/1/2023

10.1007/s00500-023-09460-7

Número de citas:

The network econometrics of financial concentration

  • Sánchez García J.
  • Cruz Rambaud S.

Review of Managerial Science - 1/1/2023

10.1007/s11846-023-00689-y

Número de citas: 1 (Scopus)
Open Access

Machine Learning Regularization Methods in High-Dimensional Monetary and Financial VARs

  • Javier Sánchez García
  • Salvador Cruz Rambaud

Mathematics - 10/03/2022

10.3390/math10060877

Número de citas: 2 (Web of Science) 3 (Scopus)
Open Access

Volatility spillovers between oil and financial markets during economic and financial crises: A dynamic approach

  • Sánchez García J.
  • Cruz Rambaud S.

Journal of Economics and Finance - 1/12/2023

10.1007/s12197-023-09634-x

Número de citas: 2 (Scopus)

A GARCH approach to model short‐term interest rates: Evidence from Spanish economy

  • Javier Sánchez García
  • Salvador Cruz Rambaud

INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE and ECONOMICS - 1/09/2020

10.1002/ijfe.2234

Número de citas: 4 (Web of Science) 4 (Scopus)
Open Access

A formal analysis of inconsistent decisions in intertemporal choice through subjective time perception

  • Salvador Cruz Rambaud
  • Javier Sánchez García

Heliyon - 1/11/2023

10.1016/j.heliyon.2023.e21077

Número de citas:

Inflation and systemic risk: A network econometric model

  • Javier Sánchez García
  • Salvador Cruz Rambaud

Finance Research Letters - 1/06/2023

10.1016/j.frl.2023.104104

Número de citas: 1 (Web of Science) 1 (Scopus)

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